研究者情報システム - 斎藤大河 | 専修大学

研究者情報システム検索ぺージ

現在の専門分野

著書・論文歴

社会における活動

委員会・協会等

研究課題・受託研究・科研費

（最終更新日：2024-04-09 14:06:23）

  サイトウタイガ
  斎藤大河
   所属   専修大学商学部

職種准教授

■ 学歴

1.	～2015/03	東京大学大学院経済学研究科金融システム専攻博士課程修了博士
2.	～2003/03	東京大学大学院数理科学研究科修士課程修了修士
3.	～2001/03	東京大学理学部数学科卒業学士

■ 担当科目

1.	Web講義要項（シラバス）〔学部〕

■ 所属学会

1.		日本金融・証券計量・工学学会
2.	2015	∟ 理事（海外担当）
3.	2019	IEEE
4.	2023	日本経営財務研究学会
5.	2023	日本金融学会

■ 現在の専門分野

金融・ファイナンス, 金融工学

■ 著書・論文歴

1.	2024	論文	A multi-agent incomplete equilibrium model and its applications to reinsurance pricing and life-cycle investment. Insurance: Mathematics and Economics 114,pp.132-155 （共著）
2.	2024	論文	Equilibrium multi-agent model with heterogeneous views on fundamental risks Automatica 160,pp.111415 （共著）
3.	2024	論文	A Dynamic Analysis of the Bank of Japan's ETF/REIT Purchase Program Expert Systems with Applications 235 （共著）
4.	2022	論文	Big data applications with theoretical models and social media in financial management Annals of Operations Research 1-23 （共著）
5.	2022	論文	Portfolio Optimization with Choice of a Probability Measure In proceedings of the IEEE Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics (CIFEr) （共著）
6.	2022	論文	Diffusion of Big Data Analytics Innovation in Managing Natural Resources in African Mining Industry Journal of Global Information Management （共著）
7.	2021	論文	Sup-Inf/Inf-Sup Problem on Choice of a Probability Measure by Forward–Backward Stochastic Differential Equation Approach IEEE Transactions on Automatic Control 66(12) （共著）
8.	2020	論文	Interest rate model with investor attitude and text mining IEEE Access 8 （共著）
9.	2019	論文	Stochastic differential game in high frequency market Automatica 104 （共著）
10.	2019	論文	Application of online booking data to hotel revenue management International Journal of Information Management 46 （共著）
11.	2018	論文	Trading and Ordering Patterns of Market Participants in High Frequency Trading Environment -Empirical Study in the Japanese Stock Market- Asia Pacific Financial Markets 25 （共著）
12.	2017	論文	Derivatives pricing with market impact and limit order book Automatica 86 （共著）
13.	2017	論文	Hedging and pricing illiquid options with market impacts International Journal of Financial Engineering （単著）
14.	2016	論文	Optimal room charge and expected sales under discrete choice models with Limited capacity International Journal of Hospitality Management 57 （共著）
15.	2016	論文	Pricing Foreign Exchange Options under Intervention by Absorption Modelling Asia Pacific Financial Markets （単著）
16.	2015	論文	Self-Financing Strategy Expression in General Shape Limit Order Book with Market Impacts in Continuous Time International Journal of Financial Engineering （単著）
17.	2003	論文	漸近展開を用いたアメリカン・オプションの評価法金融研究（共著）
5件表示
全件表示(17件)

■ 学会発表

1.	2023	不完備市場における均衡と再保険, ライフサイクルインベストメントへの応用（専修大学商学研究所研究報告会）
2.	2022	Portfolio Optimization with Choice of a Probability Measure（IEEE Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics (CIFEr)）
3.	2021	Portfolio Optimization with Choice of a Probability Measure（4th Kafe-Jafee International Symposium on Financial Engineering）
4.	2018	Stochastic differential game in high frequency market（証券流通市場の機能に関する研究会）
5.	2017	Optimal overbooking strategy in online hotel booking systems（4th World Research Summit for Tourism and Hospitality）
6.	2017	Trading and Ordering Patterns of Market Participants in High Frequency Trading Environment -Empirical Study in the Japanese Stock Market-（金融研究成果報告会, 金融庁）
7.	2016	Derivatives Pricing with Market Impact and Limit Order Book（計量経済学ワークショップ, 慶應義塾大学三田キャンパス）
8.	2016	Optimal room charge and expected sales under discrete choice models with Limited capacity（金融庁）
9.	2016	Optimal room charge and expected sales under discrete choice models with Limited capacity（第２回　観光イノベーション・シンポジウム, ホテル経営戦略と観光科学）
10.	2015	Expected Sales Maximization of Japanese Hotels by Waterfall Modeling（日本オペレーションズリサーチ学会　秋季研究発表会）
11.	2014	Local Risk Minimization on Supply Curve Model with Market Impacts（NUS-U Tokyo Workshop on Quantitative Finance）
12.	2013	Pricing Foreign Exchange Options under One-Sided Intervention under Absorption Modelling（中之島ワークショップ「金融工学　数理計量ファイナンスの諸問題2013」）
13.	2013	Pricing Foreign Exchange Options under One-Sided Intervention under Absorption Modelling（NUS-U Tokyo Workshop on Quantitative Finance）
5件表示
全件表示(13件)

■ 社会における活動

1.		金融庁　金融研究センター　研究官
2.		ドイツ証券　グローバルマーケッツ　外国為替デリバティブトレーディング
3.		メリルリンチ日本証券　債券部　金利・為替デリバティブトレーディング

■ 委員会・協会等

1.

2017～2023

証券流通市場の機能に関する研究会 (公益財団法人日本証券経済研究所) 委員

■ 研究課題・受託研究・科研費

1.

2021～

東京海上各務記念財団　学術の研究に対する助成金　（市場参加者の悲観・楽観センチメントと均衡金利モデル）その他の補助金・助成金

■ 研究室

神田キャンパス1号館7階712